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底层证券和到期日测量 

底层证券和到期日测量矩阵显示所有按到期日排列的底层证券的风险测量。通过报告选择器的测量下拉选择的测量指标显示在矩阵的最上一行。过期日区域显示所给底层证券/过期日的所有头寸的(测量)汇总。

查看底层证券和到期日测量报告

1. 在分析工具菜单中，选择风险导航。
2. 在报告查看器中，从报告下拉选择中选择底层证券和到期日测量。
3. 使用底层证券和测量选择列表设定报告条件。

   指标	描述
   风险	风险的计算的公式为：头寸 x delta x 乘数 x 底层证券价格。 注:    每个资产级别的风险被转换成股份等效值以实现有效的比较和汇总。
   Delta	Delta记录投资组合对某个底层证券敏感度的方向和大小，根据底层资产的价格变化，引起期权价格变化的程度和方向。 我们使用大写的"D"来区分IB风险导航的"头寸Delta"，其计算是(delta * 头寸)用greek delta计算。
   Gamma	Gamma帮助你评估方向性风险，通过确定期权将要发生的方向变化的速度，比如，delta的变化率。 我们使用大写的"G"来区分IB风险导航的"头寸Gamma"，其计算是(gamma * 头寸)用greek gamma计算。
   Vega	Vega代表投资组合对底层证券隐含波动率变化的敏感性，反映相对底层证券隐含波动率变化的期权价格变化。一般情况下做多期权头寸在隐含波动率上升时受益（下降时受损），而做空期权头寸的情形相反－在隐含波动率下降时受益（上升时受损）。 我们使用大写的"V"来区别IB风险导航的"头寸Vega"，其计算是(vega * 头寸)用greek vega计算。
   Theta	Theta代表投资组合对时间区间的敏感性，给出你投资组合的市场价值随时间的变化速率。这个指标的计算是基于假设所有其它变量保持不变，包括底层证券价格、隐含波动率和利率。 我们使用大写的"T"来区分IB风险导航的"头寸Theta"，其计算是(theta * 头寸)用greek theta计算。

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